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鱼丸 · 2023年01月23日

liquidity Lvar



我没理解lvar在这里是怎么变成var(1-p变化量/p)的,同时为什么p变化量/p是负数,如果p变化量增加,价格本来就是正的,那p变化量/p不是应该是正数吗?

1 个答案

DD仔_品职助教 · 2023年01月25日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,

1.在这里你可以理解为,我们想要把LC嵌入VAR来进行表示,这里是想要与内生的影响--弹性相关联,那么嵌入LC肯定是会使得VAR变大,那么在这里是选用了delta P/P来作为影响VAR的因素,因为VAR本身就是和价格变化有关的,所以我们选用减去本身为负数的delta P/P来增加VAR。

2.VAR本身就是在衡量损失,所以在考虑delta P的时候我们就只考虑价格下跌的情况,因为这种情况是我们所更担心的。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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