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加油学习 · 2023年01月22日

spread duration

老师您好


modified duration 是衡量yield 变化对价格的影响吧? spread duration 衡量spread变化对价格的影响, 那么benchmark yield 变化对价格的影响是什么duration呢??


Yield = benchmark yield + spread

2 个答案

pzqa015 · 2023年02月03日

嗨,努力学习的PZer你好:


是的

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

pzqa015 · 2023年01月26日

嗨,从没放弃的小努力你好:


准确的说,modified duration是衡量benchmark yield变动对债券价格的影响。实务中,只会对利率债(国债、地方政府债、政金债)研究modified duration,因为他们无违约风险,他们的收益率是benchmark yield。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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