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yujiayin · 2018年04月25日

经典题fsa reading 17 shared compensation 6.2题

  1. CFA II
  2. FRA


老师请问为什么volatility 下降 option value会下降？谢谢

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1 个答案
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品职辅导员_小明 · 2018年04月25日

因为波动率和option value是正向关系，也就是期权是唯恐天下不乱的，波动率越大，期权的价值也就越大。

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