Wharton的asset duration与liability duration不match为什么选项A也是正确的？
pzqa015 · 2023年01月20日
嗨，爱思考的PZer你好：
这道题说，如果surplus＜5%，采用passive management 策略。
现在Wportfolio的surplus是11.80%，所以，采用active management 的策略，那么此时，就不用看duration matching的三个条件了。
这道题有点怪，答案给的解释是coupon bear bond不好买，所以cash flow matching不适用。同学不用纠结这道题。
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