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18516993696 · 2023年01月18日
平行移动多少算small？这题不用考虑是否small吗？因为如果不是small，还需要convexity adjustment吧？
pzqa015 · 2023年01月18日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学，你把知识点搞混了。
考虑convexity是计算债券价格变动率，△P/P=-MD*△y+1/2*convexity*(△y)^2，△y小幅变动不用考虑convexity，△y大幅变动要考虑convexity。
免疫策略只要期初的条件成立，收益率曲线平行移动无论多少，都是可以match住一次的。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
