1.计算DTS为什么不能用portfolio的duration*portfolio的spread？2.计算portfolio价格变动的金额为啥不能直接用duration*spread？
pzqa015 · 2023年01月17日
嗨，爱思考的PZer你好：
1.计算DTS为什么不能用portfolio的duration*portfolio的spread？
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为什么要用portfolio duration*portfolio spread？
2.计算portfolio价格变动的金额为啥不能直接用duration*spread？
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duration*spread计算的是价格的变动率
公式是
△P/P=-MD*spread，要想得到变动金额，还要乘portfolio的market value。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！