（2）小问，如果yield curve发生平行上移，如果从债券的total return的5个维度分解来说，对于buy and hold:从直觉理解，利率的上升是不会对于持有期的收益有影响的。但是如果还是从5个分解的角度来看，第二个roll down return 因为到期所以面值是100不会受到利率上行的影响，第二项不变，但是第三项是yield curve发生移动，那么第三项肯定是负的收益呀，为什么也是0呢？是因为这个计算的是持有一年的收益，那么这个1year的债券持有一年以后的duration是0（现在是1，持有一年之后duration变成1-1=0），所以这一项yield变动乘以0，就还是0吗？而roll down的策略，因为买入的是2年的债券，一年之后，duration变成1，所以yield的变动对它还是有影响，当然也影响了第二项，也就是卖出的价格？
但是我印象中之前题目给出的比如债券的duration是4，那么第三项和第四项直接就用4乘以利率的变动，好像也没有考虑duration在一年之后的缩短？不需要4-1=3用这个数来计算？
