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18516993696 · 2023年01月16日
KRD等于权重×duration是吗?这里面的duration是modified还是effective还是都可以?另外,KRD相当于已经包含关键期限债券占整个组合的权重了是吗?在计算组合整体duration的时候只需要加总各个期限的KRD,不需要再×权重了吧?
pzqa015 · 2023年01月16日
嗨,努力学习的PZer你好:
KRD等于权重×duration是吗?
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是
这里面的duration是modified还是effective还是都可以?
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都可以
另外,KRD相当于已经包含关键期限债券占整个组合的权重了是吗?
是的,考虑权重了。
在计算组合整体duration的时候只需要加总各个期限的KRD,不需要再×权重了吧?
是的
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!