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18516993696 · 2023年01月16日

key rate duration

KRD等于权重×duration是吗?这里面的duration是modified还是effective还是都可以?另外,KRD相当于已经包含关键期限债券占整个组合的权重了是吗?在计算组合整体duration的时候只需要加总各个期限的KRD,不需要再×权重了吧?

1 个答案

pzqa015 · 2023年01月16日

嗨,努力学习的PZer你好:


KRD等于权重×duration是吗?

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这里面的duration是modified还是effective还是都可以?

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都可以

另外,KRD相当于已经包含关键期限债券占整个组合的权重了是吗?

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是的,考虑权重了。

在计算组合整体duration的时候只需要加总各个期限的KRD,不需要再×权重了吧?

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是的

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