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Spencer · 2023年01月16日
老师请问，这题bear flatternning为何不从Long Term角度出发？rLT相对于rST是下降的，long rLT, short rST, 那么C选项不就是增加long term duration吗？receive-fixed
pzqa015 · 2023年01月17日
嗨，从没放弃的小努力你好：
一是短期利率上涨的多，二是barbell中短期和长期占比高（相对于laddered各个期限均匀分布），上述两个原因共同导致B的收益更好。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
pzqa015 · 2023年01月16日
嗨，努力学习的PZer你好：
C不是错在增加duration了，C在laddered portfolio中增加9年期的duration，B在barbell中降低2年期的duration，B的2年期现金流比重肯定是大于C的9年期现金流比重的，所以，B的short ST带来的收益是高于C的long LT带来的收益的，题目问的是best way，显然B是更好的。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
