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PEI · 2023年01月15日
这里Z-DM
yield spread doesnt match FRN cash flow 怎么理解
pzqa015 · 2023年01月16日
嗨，爱思考的PZer你好：
在FRN的价格计算公式中，Z-DM是加在分母的benchmark rate上的，它与分子的MRR+QM没什么关系了，所以说does not match FRN cash flows，这个FRN cash flows指的就是MRR+QM
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
