reading 13 例题 算portfolio的价格变动率

嗨，爱思考的PZer你好：

是的 理论上应该用① 但这道题用②主要为了展示portfolio duration和portfolio convexity的计算方法

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努力的时光都是限量版，加油！

嗨，努力学习的PZer你好：

那你说不是100，应该是多少？

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

嗨，从没放弃的小努力你好：

表格里给的三只债券的初始价格都是100

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

嗨，爱思考的PZer你好：

P1=P2=100，w1+w2=1，①与②就是一样的。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

嗨，爱思考的PZer你好：

表格里写了三只债券的价格都是100

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努力的时光都是限量版，加油！

嗨，从没放弃的小努力你好：

这道题用你写的①与②得到的结果是一样的，因为P1与P2都是100。w1+w2=1。

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努力的时光都是限量版，加油！

嗨，从没放弃的小努力你好：

第一张图片中标黄的部分是△P%=-modified duration*△y+1/2*convexity*(△y)^2的形式

其中，modified duration是portfolio mofied duration，它等于1.994*58.94%+9.023*41.06%，convexity用的是portfolio convexity，它等于58.94%*5+41.06%*90.8，只不过把58.94%和41.06%提到括号外面，变成了图中的形式，这道题主要想考察下面这个公式的运用：

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努力的时光都是限量版，加油！