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鹏子 · 2023年01月14日
第一张截图中这道题目的第2问，是求expected excess return，为啥不用第二张截图中的表红线的公式呀？
还有烦请老师详细（最好举例子）说下什么情况下才用这个公式，什么情况下用delta CDS price的公式。我脑子对这两块知识点的区分有些混乱，感谢🙏
pzqa015 · 2023年01月15日
嗨，努力学习的PZer你好：
红线公式是计算债券的excess return用的，前提是得给你OAS，△spread，ED，POD和LGD。
CDS 计算excess return就是price return，就用(P1-P0)/P0，P=（1+(fixed coupon-spread)*ED）*NP。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
