经典题2.7

答案在计算portfolio的duration时候，使用的是加权平均的方法，但是课件中提到macaulay duration的计算方法不是weighted average，请问这个和答案的做法是否冲突？

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pzqa015 · 2023年01月15日

嗨，努力学习的PZer你好：

理论上，应该用portfolio duration=∑（PVCFi/P)*t来计算portfolio mac duration，但实务中，一般会用简单的加权平均来计算，二者是有误差的，考试中如果让我们计算，我们一定要用∑（PVCFi/P)*t这种形式，但如果题目给了加权平均计算的portfolio mac duration，那就用吧。

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