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18516993696 · 2023年01月14日

经典题2.7

答案在计算portfolio的duration时候,使用的是加权平均的方法,但是课件中提到macaulay duration的计算方法不是weighted average,请问这个和答案的做法是否冲突?

1 个答案

pzqa015 · 2023年01月15日

嗨,努力学习的PZer你好:


理论上,应该用portfolio duration=∑(PVCFi/P)*t来计算portfolio mac duration,但实务中,一般会用简单的加权平均来计算,二者是有误差的,考试中如果让我们计算,我们一定要用∑(PVCFi/P)*t这种形式,但如果题目给了加权平均计算的portfolio mac duration,那就用吧。

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