为什么算8-year bond的 price appreciation 用 (P1-P0)/P0*NP，即（100.995-100.754）/100.754*10million；
而不是用 (P1-P0) * 【(P0/100)*10million】，即（100.995-100.754）/（100.754/100*10million），即扩大应该是在P0的基础上啊，而不是notional的基础上
pzqa015 · 2023年01月15日
嗨，努力学习的PZer你好：
你说的没错，原版书这里是有问题的，我们计算price appreciation，应该用P0*△%P，而不是NP，除非是以面值发行。正确的做法应该是（100.995-100.754）/（100.754/100*10million）
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
异想天开 · 2023年07月11日
△%P= (P1-P0)/P0, MV0=P0/100 *NP, price appreciation = (P1-P0)/P0 * (P0/100 *NP). 所以最后price appreciation = (P1-P0)* NP/100.