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vicky · 2023年01月14日
为什么第二问算price change时的公式用的 notional*（-delta CDS spread*ED），
而不是先用CDS price=（1+(fixed coupn-CDS spread)*ED）*notional 算出来CDS contract的初始价格P0，
再用P0算 price change=P0*（-delta CDS spread*ED）
pzqa015 · 2023年01月15日
嗨，努力学习的PZer你好：
与债券不同
△spread*ED得到的不是价格变动的%形式，而是价格变动的绝对值形式，这一点，可以用CDS price=(1+(fixed coupon-spread)*ED)*NP和期初期末两个spread来推导，所以，不能用P0*△spread*ED来得到CDS 价格变动的绝对值。
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