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鹏子 · 2023年01月13日

VAR



为啥这里计算VAR时都加了绝对值的符号?难道VAR不能是负数吗?

还有,公式里是不是写漏了,应该是u+z*sigma和u-z*sigma两种情况?

1 个答案
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pzqa015 · 2023年01月15日

嗨,爱思考的PZer你好:


Var的定义是最大损失,既然是损失了,就表明已经是负的了,所以我们只需要计算出Var的绝对值就可以。

Var是左边的损失,如果是正太分布,就是u-z*sigma这一种情况。

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