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鹏子 · 2023年01月13日
为啥这里计算VAR时都加了绝对值的符号?难道VAR不能是负数吗?
还有,公式里是不是写漏了,应该是u+z*sigma和u-z*sigma两种情况?
pzqa015 · 2023年01月15日
嗨,爱思考的PZer你好:
Var的定义是最大损失,既然是损失了,就表明已经是负的了,所以我们只需要计算出Var的绝对值就可以。
Var是左边的损失,如果是正太分布,就是u-z*sigma这一种情况。
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