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Esther🏵🎠🗝招财🐱 · 2023年01月13日
老师关于衍生和固收中提到interest rate swap的公式怎么分别理解，都涉及到NP,为什么一个是用duration一个是用BPV，本质是不是一样的
pzqa015 · 2023年01月15日
嗨，努力学习的PZer你好：
本质是一样的
但固收中NP代表的是swap合约的份数；衍生中NPs代表的是合约的市值。如果一份合约是100元，那么NPs=100*NP。
另外，固收给的是每100份swap的BPV，而衍生给的是swap的duration，BPV=MV*duration。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
