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小肥粥粥 · 2023年01月12日

Z-spread

The Z-spread of Bond A is 1.05% and the Z-spread of Bond B is 1.53%. All else equal, which statement best describes the relationship between the two bonds?

A. Bond B is safer and will sell at a lower price.

B. Bond B is riskier and will sell at a lower price.

C. Bond A is riskier and will sell at a higher price.

1 个答案

吴昊_品职助教 · 2023年01月13日

嗨,从没放弃的小努力你好:


spread是加在分母折现率中的,分母越大,折现出来的价格越低。B的Z-spread大,说明B价格越低。

同时,spread是溢价,用来弥补风险的。B的Z-spread大,说明B的风险溢价更大,风险更大。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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