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海伦岛主 · 2023年01月11日
老师introduction介绍中讲到，portfolio D=KRD1+...+KRDi
如果其中一个期限时间点没有利率变动，那么虽然对价格没有影响，但是KRD仍然有且不为零，照样会对portfolio D有影响了。。所以是不是矛盾了？
pzqa015 · 2023年01月12日
嗨，爱思考的PZer你好：
是portfolio duration=∑KRDi
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
嗨，从没放弃的小努力你好：
不矛盾呀
每个关键利率点都有KRD，但是如果这个点的利率没变化，那么它对portfolio的value没影响。
利率是否变化与portfolio duration没有关系。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
海伦岛主 · 2023年01月12日
那就说明D=krd1+krd2这个公式有问题了？
