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Captain America · 2023年01月11日

请问这里求equal weighted portfolio 的variance为什么都没有➕%进行计算？

  1. CFA I
  2. Quantitative

请问这里求equal weighted portfolio 的variance为什么standard devination都没有➕%进行计算？我算出来是0.00545


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1 个答案
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星星_品职助教 · 2023年01月12日

同学你好，

这里的百分号被当成了单位处理，这种情况下计算出的组合方差的单位为百分号的平方。用小数计算的结果不会有不同，将54.5转化两次百分数后（相当于先除以100，再除以100）就是0.00545


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