AA中选择option做一些策略搭配的时候，50delta是最贵的吗？我想问一下，对于call或者put会不会存在70delta？80delta？
李宗_品职助教 · 2018年04月26日
你好同学，你是在问衍生品里的delta hedge，还是外汇管理里面的用option来hedge的问题
如果是外汇管理里面的用option来hedge，这个不叫delta hedge，这就是一个普通的拿option对冲外汇风险的问题，因为delta越高option越好，那么option越贵，所以不是50delta最贵。
如果你问的是衍生品里的delta hedge，是在at the money时候最贵，所以delta 50更贵。
石头鱼170 · 2018年06月04日
我想了一下，不管是AA还是衍生，50delta都不应该是最贵的，越ITM当然会越贵，只是说AA中我们不会用来做策略工具。