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cika · 2023年01月09日

Further optimization (官网题)

请问老师,B选项答案说的 Further optimization是什么意思,为什么必须要有 Further optimization。谢谢


1 个答案
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lynn_品职助教 · 2023年01月09日

嗨,努力学习的PZer你好:


这里不是further optimization,根据M同学的意思,他是想说除了固收应该再加入equity,但不需要进一步做optimization。


optimization 是用到MVO方法,MVO方法中求最优组合需要知道三个变量E(R)、σ、以及两两资产之间的correlation,这个correlation衡量的是线性的相关性。


这道题因为固收和权益有相关性,所以是要考虑到这一点的,B错误。

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