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lihuifeng3426 · 2018年04月24日

问一道题：NO.PZ2016070201000083

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


请问假设在短期内隐含波动率不发生变化 会对期权定价有什么影响吗？

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1 个答案

妙悟先生品职答疑助手 · 2018年04月25日

使用BSM模型进行期权定价的基本假设之一就是波动率恒定

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