嗨,从没放弃的小努力你好:
公式如下:
1、ACTRi=ACTRj,
2、Excess return to risk free asset/MCTRi=Excess return to risk free asset/MCTRj
3、wi*cov(Ri,RP)=σp2/n,如果组合中某个资产的收益与组合收益相关性较高,那么它的权重配置要少。
1、ACTRi=wi*MCTRi=wi*βi*σp
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!