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李健 · 2023年01月08日

关于ACTR

老师ACTR=1/N   σp 还是等于1/n  σρ2 

2 个答案

lynn_品职助教 · 2023年01月10日

嗨,爱思考的PZer你好:


是等于1/n sigma,如下图。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

lynn_品职助教 · 2023年01月09日

嗨,从没放弃的小努力你好:


公式如下:


1、ACTRi=ACTRj,

 

2、Excess return to risk free asset/MCTRi=Excess return to risk free asset/MCTRj

 

3、wi*cov(Ri,RP)=σp2/n,如果组合中某个资产的收益与组合收益相关性较高,那么它的权重配置要少。

 

1、ACTRi=wi*MCTRi=wi*βi*σp

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努力的时光都是限量版,加油!

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