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cika · 2023年01月08日

Multi-factor manager和factor-based strategy

老师,对于Multi-factor manager和factor-based strategy我有些混淆,主要在于concentrate还是diversified

Multi-factor manager have highly diversified portfolio、diversified factor; factor-based strategy have concentrate risk 。

Multi-factor manager不属于factor-based strategy么,Multi-factor manager不也应该concentrate risk,怎么又 highly diversified 。谢谢老师


1 个答案
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笛子_品职助教 · 2023年01月08日

嗨,努力学习的PZer你好:


参照系不同。

factor-based strategy相对于broad market 是concentrate。

multi -factor 相对于sector rotator或集中选股者,是diversified。

Multi-factor manager也属于factor-based strategy,因此Multi-factor manager相对于broad market 也是concentrate。


所以说,concentrate还是diversified,是相对的,要看和什么去对比。



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