daiwin18 · 2023年01月07日

关于经典题Duration matching的第2.7题

1. CFA III
2. Fixed Income

这条题目解析计算组合的duration，在视频里老师都说了这个加权计算方法是不准确的，为何还要硬生的说duration是匹配的呢？

而且题目并没有说这个组合可以immunization，加上题干的信息很难符合满足immunization 的3个条件，所以我认为C选项也是不对的。

还有就是题干一个很重要的信息没有用到，是关于说构建组合后，收益率曲线变陡了。这个在答题过程中都没有用到。所以，我个人认为是曲线steepen后，需要调整组合的duration。