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G1nny · 2023年01月07日

2010真题A5 Part D(关于asset allocation)的解释是否有对应讲义内容

In order to achieve a superior portfolio of risky assets by adding high-yield U.S. bonds, the Sharpe ratio for the high yield bonds must exceed the product of Slifer’s existing portfolio and the correlation of the high-yield bonds with the current portfolio. 

不是很理解。

谢谢

1 个答案

lynn_品职助教 · 2023年01月08日

嗨,努力学习的PZer你好:


这个知识点是老考纲的内容,协会教材中已经没有了,但是很简单,我们题目也还保留了,同学了解一下即可。


这个知识点是将Portfolio的Sharpe ratio乘以Portfolio与该资产的Correlation,这样就得到了经过Correlation调整后组合的Sharpe ratio,然后再用各个资产的Sharpe ratio与经调整后Portfolio的Sharpe ratio进行比较。

 

只有单个资产的Sharpe rataio大于经调整后Portfolio的Sharpe ratio时,加入该资产进入Portfolio才能提高Portfolio的表现。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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