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Mahoosive · 2023年01月07日

这道题里的40 delta中40 怎么理解,为什么数字越小越便宜呢


如题,这道题里的40 delta中40 怎么理解,为什么数字越小越便宜呢

2 个答案
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Hertz_品职助教 · 2023年01月08日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好

我get到同学的问题了哈,那关于同学这里说的40 delta,这种特殊的表述,我们可以来总结下,因为类似50 delta,25delta这种表述,有时还是会在题目中出现的:

 50-delta即是0.5delta(只是省略了50%的%,简称为50-delta),也就是ATM的delta。

①    delta前面的数字小于50,且越小越OTM,因此就越便宜delta前面的数字大于50,且越大越ITM,也就越贵. 所以15-delta相比于25-delta更OTM。这种表述一般出现在具体题目中,用来告诉我们哪一个option更贵或更便宜,我们只要知道delta前面的数字越大就会越贵即可。

②    不论put和call我们说到50-delta,25-delta,35-delta都是取的绝对值,因为都是delta前面的数字(或者说绝对值)越大,越贵。

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努力的时光都是限量版,加油!

Mahoosive · 2023年01月09日

谢谢

Hertz_品职助教 · 2023年01月09日

嗨,爱思考的PZer你好:


不客气~继续加油,祝学习顺利!

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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