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超级丹 · 2023年01月07日

为什么收益率曲线变陡峭，现金流收益率上升？

  1. CFA III
  2. Fixed Income
原版书310页，duration match- yield curve twist scenario里面有一句话，负债的市场价值下降了835156欧元，因为现金流收益率上升了7.11bps。 请问为什么收益率曲线变陡峭时，现金流收益率上升？如何理解？
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1 个答案

pzqa015 · 2023年01月07日

嗨，努力学习的PZer你好：


把这页书截图上传吧。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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