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欣易19 · 2018年04月24日
这个…应该不太会考吧，都没什么印象的•﹏•
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
orange品职答疑助手 · 2018年04月24日
同学你好，这里考察的就是对MA model的理解。MA model中，今天的数据=今天的shock+θ*过去的shock，即今天的数据完全是今天和昨天的shock之和，这些shock是无关、随机的。如果一组时间序列之间是有联系的，即昨天的数据yt-1对今天的数据yt有影响，那么就不能用这个模型，应该用带有yt-1的AR模型更合理些。
这一块确实是比较鸡肋的，同学你可以先把三四本书学好，掌握好基础的重要知识，考前回头复习一下这里就好了。加油。
MA mol是包含了observable shock+past unobserveshock还是全是unobservable current shock+past unobserable shock？
这题该怎么理解 为什么不是d
这道题没看懂，麻烦一下
讲义第194页，写了current anlaggeunobservable shocks 那么答案应该是包括了shock吧
