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力力9 · 2018年04月24日
算effective spread的 bid/ask标准是什么，如果给了全天很多数据。
是用最近的一对数据，还是全天平均？
竹子 · 2018年04月24日
我们求average effective spread是因为有多笔order，这时要求对多笔order求平均，而不是说对这一天所有的市场spread求平均。
这一题只有一个order所以不存在这个问题
effective spread衡量的是相对于quoted spread，这笔交易是好还是不好，即交易成本是大还是小。所以是用order的那个时候的数据进行计算。
