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滴滴姐姐~ · 2023年01月04日

C选项是对的吗？高频数据与variance/covariance/correlation精确性

  1. CFA III
  2. Capital Market Expectations

NO.PZ2020012201000002

问题如下：

Which of the following is not a disadvantage of higher-frequency Data

选项：

A.

As the frequency of observations increases, the likelihood increases that data may be asynchronous.

B.

data points for different variables may not reflect exactly the same period even though they are labeled as if they do.

C.

higher-frequency data improve the precision of sample variances, covariances, and correlations.

解释：

C is correct

高频数据会造成不同步性。不同变量的数据点可能不能准确地反映相同的时间段，即使它们被标记为可以。所以A,B选项都是缺点。不入选。

高频数据提高了样本方差、协方差和相关性的精度,但这是高频数据的优点，而非缺点，所以C选项入选。

higher-frequency data improve the precision of sample variances, covariances, and correlations.这句话单看，是对的吗？（题目解析说 C是优点，不是缺点所以不选，我甚至认为这句话不太对，所以来浅浅问下）


不是说，高频数据会有异步性，所以，会understate 协方差和相关系数咩？


新年快乐~

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笛子_品职助教 · 2023年01月04日

嗨，从没放弃的小努力你好：


higher-frequency data improve the precision of sample variances, covariances, and correlations.这句话单看，是对的吗？（题目解析说 C是优点，不是缺点所以不选，我甚至认为这句话不太对，所以来浅浅问下）。不是说，高频数据会有异步性，所以，会understate 协方差和相关系数咩？

Hello，亲爱的同学！

非常感谢同学的新年祝福，也祝同学新年快乐哦~


C 选项是对的。高频数据是可以提高样本方差、协方差、相关系数的准确性的。但是不能提高样本均值的准确性。

异步性也确实会对相关关系造成干扰。


这里需要注意的是：高频数据有可能会存在异步性问题，但是并非所有的高频数据都一定会有异步性。有些高频数据有异步性（比如美股和港股的高频数据就有异步性），有些高频数据没有异步性（比如两只A股股票的分笔数据就没有异步性）。


所以提到高频数据，没提到异步性，C的说法是对的。

提到异步性，才是同学的说法。


见下方的基础讲义：


最后祝同学在新的一年考试顺利~

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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NO.PZ2020012201000002 问题如下 Whiof the following is not a saantage of higher-frequent A.the frequenof observations increases, the likelihooincreases thta masynchronous. B.ta points for fferent variables mnot refleexactly the same perioeven though they are labeleif they . C.higher-frequenta improve the precision of sample variances, covariances, ancorrelations. C is correct高频数据会造成不同步性。不同变量的数据点可能不能准确地反映相同的时间段，即使它们被标记为可以。所以A,B都是缺点。不入选。高频数据提高了样本方差、协方差和相关性的精度,但这是高频数据的优点，而非缺点，所以C入选。 B不是很理解

2024-10-23 09:57 1 · 回答

NO.PZ2020012201000002问题如下 Whiof the following is not a saantage of higher-frequentA.the frequenof observations increases, the likelihooincreases thta masynchronous.B.ta points for fferent variables mnot refleexactly the same perioeven though they are labeleif they . C.higher-frequenta improve the precision of sample variances, covariances, ancorrelations. C is correct高频数据会造成不同步性。不同变量的数据点可能不能准确地反映相同的时间段，即使它们被标记为可以。所以A,B都是缺点。不入选。高频数据提高了样本方差、协方差和相关性的精度,但这是高频数据的优点，而非缺点，所以C入选。 请问如何理解高频数据提高了方差、协方差和相关性的精度，但是异步性又低估了相关性？

2024-08-06 19:22 1 · 回答

NO.PZ2020012201000002问题如下 Whiof the following is not a saantage of higher-frequentA.the frequenof observations increases, the likelihooincreases thta masynchronous.B.ta points for fferent variables mnot refleexactly the same perioeven though they are labeleif they . C.higher-frequenta improve the precision of sample variances, covariances, ancorrelations. C is correct高频数据会造成不同步性。不同变量的数据点可能不能准确地反映相同的时间段，即使它们被标记为可以。所以A,B都是缺点。不入选。高频数据提高了样本方差、协方差和相关性的精度,但这是高频数据的优点，而非缺点，所以C入选。 我能做对，但是我还是不太明白为啥能提高cor vcov的精度，对均值无影响？均值是本来就很准确了吗？

2024-03-13 17:09 1 · 回答

NO.PZ2020012201000002 问题如下 Whiof the following is not a saantage of higher-frequent A.the frequenof observations increases, the likelihooincreases thta masynchronous. B.ta points for fferent variables mnot refleexactly the same perioeven though they are labeleif they . C.higher-frequenta improve the precision of sample variances, covariances, ancorrelations. C is correct高频数据会造成不同步性。不同变量的数据点可能不能准确地反映相同的时间段，即使它们被标记为可以。所以A,B都是缺点。不入选。高频数据提高了样本方差、协方差和相关性的精度,但这是高频数据的优点，而非缺点，所以C入选。 高频交易不是低估了这些指标吗？咋又成了提升精确度了？

2024-01-14 22:50 1 · 回答

NO.PZ2020012201000002 问题如下 Whiof the following is not a saantage of higher-frequent A.the frequenof observations increases, the likelihooincreases thta masynchronous. B.ta points for fferent variables mnot refleexactly the same perioeven though they are labeleif they . C.higher-frequenta improve the precision of sample variances, covariances, ancorrelations. C is correct高频数据会造成不同步性。不同变量的数据点可能不能准确地反映相同的时间段，即使它们被标记为可以。所以A,B都是缺点。不入选。高频数据提高了样本方差、协方差和相关性的精度,但这是高频数据的优点，而非缺点，所以C入选。 老师 b项是什么意思？

2023-12-12 16:17 1 · 回答