什么是factor score? Pearson IC 和 Spearman rank IC 具体怎么算的?
笛子_品职助教 · 2023年01月04日
嗨,努力学习的PZer你好:
factor score?
因子得分。
比如按照P/E 从小到大排列,最小P/E的给1分,次小的给2分,以此给分。
Pearson IC
就是我们常用的相关系数,是比较两个数值序列的相关系数。
计算公式为:
Spearman rank IC
并不直接比较两个数列的相关系数。而是对数字进行排序,然后比较两个排序之间的相关系数。
比如110,320,220,430这几个数,Spearman rank会排序,从小到大,100最小,排序1,320在第3个,排序号3,以此类推。
然后比较两个排序数量的相关性。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!