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Cha · 2023年01月03日

关于quantitative investments

什么是factor score? Pearson IC 和 Spearman rank IC 具体怎么算的?

1 个答案
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笛子_品职助教 · 2023年01月04日

嗨,努力学习的PZer你好:


factor score? 

因子得分。

比如按照P/E 从小到大排列,最小P/E的给1分,次小的给2分,以此给分。


Pearson IC 

就是我们常用的相关系数,是比较两个数值序列的相关系数。

计算公式为:



 Spearman rank IC

并不直接比较两个数列的相关系数。而是对数字进行排序,然后比较两个排序之间的相关系数。

比如110,320,220,430这几个数,Spearman rank会排序,从小到大,100最小,排序1,320在第3个,排序号3,以此类推。

然后比较两个排序数量的相关性。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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