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李健 · 2023年01月03日

long risk reversal 和short risk reversal的vega都是大于零的吗?

如题

1 个答案

Hertz_品职助教 · 2023年01月04日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好

烦请同学提供一下题目哈,如果是通过图片上传的题目,还请同学检查下是否没有上传成功,助教这边只能看到“如题”两个字,但是没有题目呢~

然后关于vega大于0还是小于0这个问题哈,我们唯一可以确定的是long call和long put的vega是大于0的。

但是如果涉及到一个策略,比如同学说的risk reversal的vega是正是负的问题呢,就需要具体看题目的意思,这种情况下题目可能会给到long call,long put,short call,short put的具体的vega值是多少,根据他给的具体的数值我们可以计算策略的vega是多少。

注意这种给到vega的具体数值的,只是适用在本题当中,并不能作为普适的结论,比如根据某道题目我们发现在这道题目里long risk reversal的vega是大于0的,那么仅仅是在本题的情景下。绝不等同于long risk reversal的vega就是大于0的哈。

普适的结论还是上面所说的唯一可以确定的是long call和long put的vega是大于0的。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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