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Freya · 2023年01月03日

是不是不管EMPIRICAL还是MODIFIED DURATION，都是针对benchmark rate

  1. CFA III
  2. Fixed Income

如题1，这样的话也就是EXPECTED RETURN中的第三部分，那为什么第四部分用的还是modified duration而不是spread duration

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1 个答案

pzqa015 · 2023年01月03日

嗨，爱思考的PZer你好：


是的，modified和empirical duration指的都是基准利率变动对债券价格的影响。

第三部分是modified duration，第四部分是spread duration。


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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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