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Freya · 2023年01月03日

是不是不管EMPIRICAL还是MODIFIED DURATION,都是针对benchmark rate

如题1,这样的话也就是EXPECTED RETURN中的第三部分,那为什么第四部分用的还是modified duration而不是spread duration

1 个答案

pzqa015 · 2023年01月03日

嗨,爱思考的PZer你好:


是的,modified和empirical duration指的都是基准利率变动对债券价格的影响。

第三部分是modified duration,第四部分是spread duration。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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