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Freya · 2023年01月03日
如题1,这样的话也就是EXPECTED RETURN中的第三部分,那为什么第四部分用的还是modified duration而不是spread duration
pzqa015 · 2023年01月03日
嗨,爱思考的PZer你好:
是的,modified和empirical duration指的都是基准利率变动对债券价格的影响。
第三部分是modified duration,第四部分是spread duration。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!