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eee · 2018年04月23日

关于遗漏重要变量对回归方程的影响问题


教材原文提到:



If the

omitted

variable

(

X

2

) is correlated with the remaining

variable

(

X

1

), then the error term in the model will be correlated with (

X

1

), and the estimated values of the regression coefficients

a

0

and

a

1

would be biased and inconsistent. In addition, the estimates of the standard errors of those coefficients will also be inconsistent, so we can use neither the coefficients estimates nor the estimated standard errors to make statistical tests.

(Institute 356)

Institute, CFA. 2018 CFA Program Level II Volume 1 Ethical and Professional Standards, Quantitative Methods, and Economics. CFA Institute, 07/2017. VitalBook file.

所提供的引文是一个指南。请在使用之前查看每个引文以确保准确性。


这里面影响系数估计我还可以理解,而是否影响inconsisitent 我不明白该如何判断,我理解consisitent是指样本越大,估计越接近总体,那么遗漏变量如何影响inconsistent?还有其他错误会对一致性造成影响吗

2 个答案
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品职辅导员_小明 · 2018年04月25日

如果遗漏的这个变量原本是应该存在的,但是把它遗漏了,虽然这个被遗漏的变量和已经存在的变量有一定的相关关系,但是只要相关关系不大于0.7就不存在多重共线性问题,这种情况这个方程本身就是错误的,那么这个方程的所有的系数,参数,一致性以及假设都是不成立的。

品职辅导员_小明 · 2018年04月25日

同学你好,下次上传问题的时候请注意一下格式。

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