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eee · 2018年04月23日

关于adjust R方、样本数量和因变量defined


If we use ¯¯¯R2 to compare regression models, it is important that the dependent variable be defined the same way in both models and that the sample sizes used to estimate the models are the same

(Institute 336)

Institute, CFA. 2018 CFA Program Level II Volume 1 Ethical and Professional Standards, Quantitative Methods, and Economics. CFA Institute, 07/2017. VitalBook file.

所提供的引文是一个指南。请在使用之前查看每个引文以确保准确性。





这是教材关于adjust R原文,课程好像没有讲到,可否解释下

the dependent variable be defined the same way in both models and that the sample sizes used to estimate the models are the same

究竟是什么意思?为什么要有这两个条件才能用adjust R方比较回归模型?


1 个答案
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品职辅导员_小明 · 2018年04月24日

如果用adjust R方来评判2个方程,这2个方程因变量Y必须是一样的,比如因变量都是投资,消费,净出口,如果一个方程的Y是GDP,另一个是LN(GDP),这样对比就不合适,第二这2个方程选取的样本数量必须是相同的,如果一个方程选取的是10个,另一个是100个,这样对比就没有意义。

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