开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

小招财猫 · 2023年01月01日

凸度指的是整条收益率曲线的凸度,还是某个特定点的凸度


1、凸度是指整条曲线的凸度,还是某个特定点之间的凸度

2、我认为不同点的凸度是不一样的,比如A到B之间凸度,与C到D之间的凸度是不一样的,那么不同点之间的凸度如何计算。

3、如果A到B的凸度是100,C到D的距离是A到B距离的四分之一,那么C到D的凸度可以用100/4=25吗


1 个答案

pzqa015 · 2023年01月02日

嗨,努力学习的PZer你好:


1、凸度是某个特定点的凸度。

2、CFA不考察凸度的计算。实务中第三方软件会已知凸度值,也不用你自己算。

3、肯定不能是直接1/4了,不用管凸度怎么计算。

----------------------------------------------
努力的时光都是限量版,加油!

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 243

    浏览
相关问题