开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程,支持音视频下载!
ypshen · 2023年01月01日
推导duration convexity的时候用的effective duration的公式是不一致的,前面的时候是除以2ΔY后面推导的时候只是除了1个ΔY,这个是为什么
吴昊_品职助教 · 2023年01月04日
嗨,努力学习的PZer你好:
那个是convexity,定义就是△D/△y。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!
吴昊_品职助教 · 2023年01月03日
嗨,爱思考的PZer你好:
是分别代入了D-和D+。进行了拆分。
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!
从定义上去理解会更好。
第一幅图中,V0到V-以及V0到V+,都是由于利率变动△y造成的价格变化,所以除以的是△y。
第二幅图中,从V-变化到V+,这之间是由于变动2△y造成的,所以除以的是2△y。
以上便是本质原因。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!