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神经蛙 · 2022年12月31日
convexity 小， disperison 小，风险小。当volatility大的时候，covexity大好，因为涨多跌少。有点混淆再什么情况下判断convexity大还是小好
pzqa015 · 2023年01月02日
嗨，努力学习的PZer你好：
是的
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
免疫的时候，portfolio的convexity在大于负债convexity的情况下，越小越好，因为convexity越小，structural risk越小。
主动管理yield curve strategy时，convexity越大越好，因为convexity有涨多跌少的优良性质。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
