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石榴墙 · 2022年12月29日

CDS计算return

Fixed Income的例题课,Example 2:Synthetic Credit Strategies:Economic Recovery Scenario这道题计算return时为什么没有coupon income?

1 个答案

pzqa015 · 2023年01月01日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这道题之所以不考虑coupon income,是因为有了immediately这个词,说明spread的变化是瞬时发生的,等不到期末的coupon income。

CDS的coupon一般是一年付一次,如果spread发生很快,那么就没有等到年末收付coupon,这种情况下计算CDS return不考虑coupon income。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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