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PEI · 2022年12月28日

请问可转债套利策略应该如何理解




请问可转债套利策略应该如何理解

1 个答案

伯恩_品职助教 · 2022年12月28日

嗨,从没放弃的小努力你好:


主要是赚取CB中的option被低估的部分,打个简单的比方,option1:1 stock,现在stock是10元,option现在被低估,CB的价格是7元,由于bond的利率特别低,这里忽略。这时买入CB等待到期行权然后变成10元卖出,这样净赚10-7=3元。但是这里有一个bug,万一,等待行权的时候stock跌了咋办,那就用short stock来对冲。完美闭环。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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