VincentShell · 2022年12月28日

老师这道题的cov的公式是什么

NO.PZ2018070201000044

问题如下：

What's the covariance between the two securities? Assuming the standard deviation of the portfolio is 27%.

选项：

7.5%.

8%.

解释：

B is correct.

According to the result of last question, when portfolio's standard deviation is 27%, the correlation between the two securities is 1. The covariance is $C o v (R_{1}, R_{2}) = ρ_{12} σ_{1} σ_{2}$ =(1.0)(30%)(25%)=7.50%.

能把相关系数都列出来然后运用到了哪些公式也列出来，谢谢老师

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pzqa27 · 2022年12月28日

嗨，努力学习的PZer你好：

when σ p= 27%, σ P^2=(W1*σ 1)^2+(W2*σ2)^2+2W1*W2*COV

σ 1=30%

σ 2=25%

W1=40%

W2=60%

带入数据计算即可得到结果

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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cui1130 · 2023年07月28日

我就是带公式算的，为啥算出来cov是14啊

pzqa27 · 2023年07月28日

嗨，从没放弃的小努力你好：

1*0.3*0.25=0.075啊，这个按计算器，应该不会错

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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老师这道题的cov的公式是什么

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