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tujinjin · 2022年12月27日

经典题

老师好,这句话老师讲是对的,您给讲讲怎么就是对的?




2 个答案
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笛子_品职助教 · 2022年12月29日

嗨,从没放弃的小努力你好:


他说“increase the portfolio's diversification across other non-market risk factor” 这句怎么理解是correct的呢?

这句话本身是correct的。

“increase the portfolio's diversification across other non-market risk factor”的意思是:增加portfolio的分散性可以降低active risk。这句话是对的。

因为我们默认假设benchmark是分散化的。

当portfolio分散化后,portfolio就会与benchmark很像。

越像,active risk越低。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

笛子_品职助教 · 2022年12月27日

嗨,爱思考的PZer你好:


老师好,这句话老师讲是对的,您给讲讲怎么就是对的?

这一整段statement是不对的。答案明确说是incorrect。

但是绿色这段是可以降低tracking error的。

这里有个假设,就是benchmark是分散化的。

在这个假设前提下,portfolio越是分散化,就像benchmark,因此tracking error就越小。




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努力的时光都是限量版,加油!

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