开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

Aliciaguo · 2022年12月26日

请问A怎么理解,答案还是没看太懂,谢谢!



2 个答案
已采纳答案

lynn_品职助教 · 2022年12月26日

嗨,爱思考的PZer你好:


这道题其实是“看图说话”哈,首先TAA Portfolio 和Policy portfolio都是在efficient frontier上,所以斜率SR是一样的,sharp ratio一样只说明单位风险的收益一样。虽然单位风险的收益一样,但是Policy的收益低,风险也低,而TAA收益高,风险也高,那么从risk tolerance的角度来看,TAA可能不符合组合管理的要求,因此A选项正确,C选项错误。

----------------------------------------------
虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

lynn_品职助教 · 2022年12月27日

嗨,从没放弃的小努力你好:


符合,只是没有在EF上,不在我们的选择范围内。

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

  • 2

    回答
  • 0

    关注
  • 189

    浏览
相关问题