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tinylumpy · 2022年12月26日

V3考纲 Mock 77题

  1. ESG
  2. Investment mandates, portfolio analytics and client reporting

77题的答案没有看懂


  1. 为啥通过最优化可以最小化tracking error？
  2. 为啥这样做会给被剔除的相似证券更高的权重？这样做有什么影响？


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1 个答案

净净_品职助教 · 2022年12月27日

嗨，爱思考的PZer你好：


  1. 最优化本身是做资产配置的方法，在具体操作时可以设定最小化tracking error的限制条件来达到相关目标。最优化的具体做法何老师在第八章开头有讲到。
  2. Caroline最开始是剔除了组合里ESG差的公司（例如剔除了A，B，C三家公司），导致tracking error变大（组合和指数的差异变大）。通过最优化，要降低组合与指数的差异，那就只能更多的配置与A,B,C三家公司相似的股票（例如相似的公司是D，E，F公司），这个过程会导致配置更多的D,E,F。ESG课程没有讲其中的原理问题，关于MVO具体的操作也不是ESG的考点，同学只用了解其中的结论即可。

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