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tujinjin · 2022年12月25日

经典题

老师好,2,3有什么不同啊?感觉说的怎么是一回事?历史上均值回归过VS收益高有相关性



1 个答案
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笛子_品职助教 · 2022年12月26日

嗨,爱思考的PZer你好:


老师好,2,3有什么不同啊?感觉说的怎么是一回事?历史上均值回归过VS收益高有相关性

同学的理解是非常正确的。2和3是一回事。

pair trade的价差是均值回归的,也就意味着组成pair的两只股票相关性高。

因为如果组成pair的两只股票没有相关性的话,pair trade的价差也是很难回归的。

所以表格中的,价差均值回归 + 相关性高,是放在一起的。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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