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gogogo · 2022年12月25日

ALM 三种方法


surplus optimization 特点中 linear correlation 如何理解呢? 相当于MVO 方法中的input 中 asset classes A-L 间的ρ 假设是线性??

这个线性 是缺点 体现在 有可能 asset class 间的关系 不一定是线性是么?如果不是线性, 用ρ input 算出来的 风险 就失真 对吧?

1 个答案

lynn_品职助教 · 2022年12月26日

嗨,爱思考的PZer你好:


surplus optimization 特点中 linear correlation 如何理解呢? 相当于MVO 方法中的input 中 asset classes A-L 间的ρ 假设是线性??


这个线性 是缺点 体现在 有可能 asset class 间的关系 不一定是线性是么?如果不是线性, 用ρ input 算出来的 风险 就失真 对吧?


对的哈,同学理解的完全正确。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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