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18516993696 · 2022年12月22日

经典题8.2

答案中只提到了两个ratio和max drawdown,表格中海油mean return,这个是否需要考虑加入alternative之后的mean return要比原来的高呢?还是两个ratio提高本身就可以反映risk-adjusted return了?不需要再单独考虑mean return的升降了?

1 个答案

伯恩_品职助教 · 2022年12月23日

嗨,努力学习的PZer你好:


对的,两个ratio本身就包含的return,别的因素不变,return越高这两个指标越高

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努力的时光都是限量版,加油!

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