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cika · 2022年12月22日

Covariance、active risk

Covariance with Amity Fund越高,即加入后的新组合的active risk越小。但是它又说The low-covariance funds may reduce overall portfolio volatility but not active risk.是什么意思


1 个答案
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笛子_品职助教 · 2022年12月22日

嗨,努力学习的PZer你好:


Covariance with Amity Fund越高,即加入后的新组合的active risk越小。但是它又说The low-covariance funds may reduce overall portfolio volatility but not active risk.是什么意思


Amity Fund的active risk是很低的,所以如果替代Amity Fund的portfolio与Amity Fund有高的协方差,则整体组合也是会有低的active risk

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